DMOZ中文网站分类目录-免费收录各类优秀网站的中文网站目录.
  • DmozDir.org
DMOZ目录快速登录入口-免费收录各类优秀网站的中文网站目录.由人工编辑,并提供网站分类目录检索及地区分类目录检索,是站长免费推广网站的有力平台!

R语言POT超阈值模型和极值理论EVT分析

  • R语言POT超阈值模型和极值理论EVT分析

  • 已被浏览: 41 次2020年12月28日    来源:  https://blog.csdn.net/qq_19600291/article/details/105333179
  • 拓端(http://tecdat.cn )创立于2016年,自成立以来,就定位为提供专业的统计分析与数据挖掘服务的提供商,致力于充分挖掘数据的价值,为客户定制个性化的数据方案与报告等。欢迎关注微信公众号:拓端数据部落、拓端数据。

    原文链接:http://tecdat.cn/?p=16845

    本文依靠EVT对任何连续分布的尾部建模。尾部建模,尤其是POT建模,对于许多金融和环境应用至关重要。

    POT模型其主要动机是为高洪水流量的概率模型提供实用工具。但是,EVT的优势在于结果不取决于要建模的过程。因此,人们可以使用POT来分析降水,洪水,金融时间序列,地震等。

    特征

    POT软件包可以执行单变量和双变量极值分析;一阶马尔可夫链也可以考虑。例如,目前使用18个?估算器拟合(单变量)GPD? 。这些估算器依靠三种不同的技术:

    • 极大似然:MLE,LME,MPLE
    • 动量法:MOM,PWM,MED
    • 距离最小化:MDPD和MGF估计器。

    与单变量情况相反,没有用于对超过阈值的双变量超出进行建模的有限参数化。POT允许对双变量GPD进行6种参数化:对数模型,负对数模型和混合模型-以及它们各自的不对称版本。

    最后,可以使用二元GPD拟合一阶马尔可夫链,以实现两个连续观测值的联合分布。

    在本节中,我们明确介绍了软件包中一些最有用的功能。 但是,对于完整的描述,用户可能希望查看软件包的小插图和软件包的html帮助。

    GPD 计算:
    
    模拟来自GPD(0,1,0.2)的样本:
    x <- rgpd(100, 0, 1, 0.2)
    ##评估x = 3时的密度和不超过的概率:
    dgpd(3, 0, 1, 0.2); pgpd(3, 0, 1, 0.2)
    
    #计算非超出概率为0.95的分位数:
    
    qgpd(0.95, 0, 1, 0.2)
    
    y <- rbvgpd(100, mo
    ##评估不超过(5,14)的可能性
    
    pbvgpd(c(3,15), mode
    GPD 拟合
    
    ##最大似然估计(阈值= 0):
    mle <- fgpd(x, 0)
    ##最大似然估计(阈值= 0):
    pwu <- fgpd(x, 0, "pwmu")
    ##最大拟合优度估算器:
    adr <- fgpd(x, 0, "mgf"
    ##指定已知参数:
    fgpd(x, 0, "mple",
    ##指定数值优化的起始值:
    fgpd(x, 0, "mdpd", start =
    ##拟合具有逻辑依存关系的双变量GPD:
    log <- fitbv

    绘图用于单变量和双变量情况的通用函数:
    ?

    plot(mle);?plot(log)
    
    

    返回等级图:
    ?

    概率图和QQ图

    qq(mle)


    绘制密度



    绘制Pickands的依赖函数:
    ?


    光谱密度图:



    ##对数似然(分位数):

    confint(mle, prob = 0.95)


    ##对数似然(参数):

    confint(mle, "shape")
    
    



    最受欢迎的见解

    1.R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究

    2.R语言时变参数VAR随机模型

    3.R语言时变参数VAR随机模型

    4.R语言基于ARMA-GARCH过程的VAR拟合和预测

    5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较

    6.R语言时变参数VAR随机模型

    7.R语言实现向量自动回归VAR模型

    8.R语言随机搜索变量选择SSVS估计贝叶斯向量自回归(BVAR)模型

    9.R语言VAR模型的不同类型的脉冲响应分析

    拓端研究室 拓端数据 拓端(http://tecdat.cn )创立于2016年,自成立以来,就定位为提供专业的统计分析与数据挖掘服务的提供商,致力于充分挖掘数据的价值,为客户定制个性化的数据方案与报告等。
    欢迎关注微信公众号:拓端数据部落、拓端数据。
    以上信息来源于网络,如有侵权,请联系站长删除。

    TAG:极值 阈值 模型

  • 上一篇:vue cil4 nginx terser
  • 与“R语言POT超阈值模型和极值理论EVT分析”相关的资讯
  • 详解Go语言I/O多路复用netpoller模型
  • R语言时间序列TAR阈值自回归模型
  • 我拿模型当朋友,模型却想泄漏我的隐私?
  • 【高级开发进阶】1.1.3 双亲委派模型及如何打破
  • 手把手教你使用R语言做竞争风险模型并绘制列线图